一、项目简介

此实习项目专门为计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等交叉专业学科的学生所设计。学生将跟随导师一同工作，以证券市场上的金融证券为研究对象，探讨如何在证券市场上权衡风险和收益，并建立量化模型，优化投资决策。该课程将根据生源构成，采取理论与实践相结合的教学理念，使得同学们掌握证券投资决策的理论和方法，以及量化建模的技术。实习结束后，导师会根据学生表现出具推荐信。

二、项目内容

本项目名称是证券投资决策与量化建模研究。介绍证券投资涉及的基本要素：包括投资过程、投资环境、投资工具、投资机构、投资收益的衡量。介绍资本资产定价理论和风险管理方法：包括投资组合理论、资本资产定价理论和套利定价理论、有效市场理论以及行为金融投资分析基础。

学生掌握证券分析的程序、方法，能够运用这一方法进行较为全面、深入的证券分析，并进行投资决策的量化建模。学生了解投资管理流程、掌握基本的投资业绩评价方法。

三、招生对象及要求

大二以上本科生及部分高中生，计划申请金融工程、风险管理、统计学、应用数学等相关专业，为了让学生可以更好的完成科研项目，项目组会以笔试和面试的形式对学生进行筛选。

项目难度：★★

报名建议：具备一定金融工程相关基础，对证券投机及量化建模感兴趣的同学。

预习资料：滋维·博迪等著，《投资学》、小詹姆斯·法雷尔等著，齐寅峰等译，《投资组合管理理论及应用》、Anomalies-The Equity Premium Puzzle-Siegel&Thaler（股权溢价之谜）、Common Risk Factors in the Returns on Stocks and Bonds-Fama&French（三因子模型）

四、行程安排

Step1：远程项目指导：项目开始前2 周—1 个月组成学习讨论群，项目导师及助教为同学们答疑解惑，介绍项目背景，发放预习资料（包括相关文献及需要掌握的软件技能等），有问题可以请教导师，行程安排请教贴身助教；

Step2：项目集中进行时：导师面对面授课指导，研讨国际当下热点问题及领域发展方向，引领同学们完成定值科研项目，发挥同学的科研精神和探索能力，爱上科研不是梦；

Step3：远程项目指导：项目结束后2 周—1 个月，延展性问题随时请教导师，完成项目总结，撰写详细的总结报告，梳理项目内容，思考后续发展方向。