金融数学：期权与对冲基金交易策略研究

Introduction to Mathematical Finance

　　课题背景

　　自20世纪90年代以来，数学、金融、计算机及全球经济呈现融合趋势。货币市场每天的交易量达到2万亿美元，诸如期权、互换、交叉货币证券等复杂金融工具的交易非常普遍。可以讲，自1973年Black-Scholes公式出现以来，金融界被大量丰富的数学工具和模型所包围。21世纪金融数学领域如Kurzweil加速回报率所描述的那样增长更为迅速，从业人士们也开始运用金融数学的思考模式对大量的市场交易活动进行应用分析。

　　课题内容

　　金融数学关注的是设计和分析产品，以提高市场效率，并创造降低风险的机制。本课程主要讲解建模和对冲中使用的金融概念和数学模型。从金融方面的相关概念、术语和策略开始，逐步讨论其中的模型和计算方法，如Black-Scholes和Heston，以及对市场数据的校准。同时，基于期权波动率的背景下，讨论信用衍生品以及金融市场的风险分析及对冲策略等方面的内容。

　　如果你

　　①对金融学、金融工程、会计学、财务管理、应用经济学专业感兴趣的学生

　　②修读金融学、金融工程、会计学、财务管理等专业，以及未来希望在券商、投行、资本市场等领域从业的学生

　　③具备Python、微积分、统计基础背景的学生优先

　　你将会得到

　　①推荐信

　　②学术评估报告

　　③项目成绩单

　　④论文成果

　　⑤结业证书